Сравнение OISGX с CMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).
OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OISGX и CMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OISGX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | -5.21% | 9.56% | 14.23% | 5.33% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -2.54% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.
OISGX
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 11.55%
CMCIX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OISGX и CMCIX
OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.
Доходность на риск
OISGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
OISGX
CMCIX
Сравнение OISGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OISGX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.19 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.14 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.27 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | -0.68 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OISGX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.19 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между OISGX и CMCIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OISGX и CMCIX
Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности CMCIX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | 2.80% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 8.92% | 32.79% | 15.04% | 9.33% | 24.93% | 4.21% | 0.00% | 15.87% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.36% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OISGX и CMCIX
Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и CMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OISGX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -21.50% | -41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -12.55% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -14.52% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -6.17% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.94% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности OISGX и CMCIX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OISGX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 5.32% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 10.78% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 19.29% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 16.66% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 16.66% | +6.67% |