Сравнение OILVX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OILVX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILVX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 0.56% | 14.79% | 13.63% | 9.90% | -6.05% | 27.17% | 3.39% | 27.97% | -9.38% | 16.40% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции OILVX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.01% соответственно.
OILVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.23%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILVX и PSECX
OILVX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
OILVX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
OILVX
PSECX
Сравнение OILVX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILVX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.63 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.00 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.41 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.63 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между OILVX и PSECX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILVX и PSECX
Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 7.72% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок OILVX и PSECX
Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -31.13% | -25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -8.36% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -18.47% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -31.13% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -6.09% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -3.90% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.10% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILVX и PSECX
Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что OILVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.54% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 7.74% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 13.18% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 11.92% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 13.18% | +5.01% |