Сравнение OILVX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OILVX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILVX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 0.56% | 14.79% | 13.63% | 9.90% | -6.05% | 27.17% | 3.39% | 27.97% | -9.38% | 16.40% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции OILVX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.35% соответственно.
OILVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.23%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILVX и FBLEX
OILVX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
OILVX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
OILVX
FBLEX
Сравнение OILVX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILVX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 6.40 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между OILVX и FBLEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILVX и FBLEX
Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 7.72% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок OILVX и FBLEX
Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -39.73% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -11.55% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -19.00% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -39.73% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -4.93% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -3.86% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.51% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILVX и FBLEX
Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.03% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.24% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 8.05% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.24% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 14.81% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.40% | +0.79% |