PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с INDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с INDL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%). Over the past 3 years, OILU returned 6.45%/yr vs -0.01%/yr for INDL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 1.33%/yr for INDL.

Доходность

Сравнение доходности OILU и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 80.85%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -23.37%.

OILU

1 день
2.31%
1 месяц
-5.32%
С начала года
80.85%
6 месяцев
71.72%
1 год
79.06%
3 года*
6.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

INDL

1 день
2.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
-23.37%
6 месяцев
-20.84%
1 год
-28.42%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и INDL

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.85%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-23.37%-3.21%7.56%26.06%-22.88%-8.24%

Correlation

The correlation between OILU and INDL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.15

The correlation between OILU and INDL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILU и INDL

Секторы
OILU
INDL

Энергетика

100.0%
9.4%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Финансовые услуги

-

28.3%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Энергетика

OILU
100.0%
INDL
9.4%

Сырьевые материалы

OILU

-

INDL
8.6%

Коммуникационные услуги

OILU

-

INDL
4.6%

Потребительский циклический сектор

OILU

-

INDL
12.4%

Потребительский защитный сектор

OILU

-

INDL
6.3%

Финансовые услуги

OILU

-

INDL
28.3%

Здравоохранение

OILU

-

INDL
6.1%

Промышленность

OILU

-

INDL
10.3%

Недвижимость

OILU

-

INDL
1.4%

Технологии

OILU

-

INDL
8.2%

Коммунальные услуги

OILU

-

INDL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAK

Доходность на риск

OILU vs. INDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILUINDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.96

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-1.37

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.85

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

-0.75

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

-1.55

+7.17

OILU vs. INDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа INDL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILU и INDL

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и INDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUINDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-95.67%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-37.82%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-47.64%

-21.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.36%

-78.43%

+27.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.54%

-66.36%

+15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

18.35%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и INDL

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 21.88% по сравнению с Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUINDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.88%

8.12%

+13.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.72%

25.59%

+25.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.50%

29.71%

+32.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.07%

30.62%

+50.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.07%

52.69%

+28.38%

Сравнение комиссий OILU и INDL

OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и INDL

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.64%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILU and INDL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (21.88%) compared to INDL (8.12%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs INDL's -95.67%.

On 3-year performance, OILU leads with 6.45% vs -0.01% for INDL. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILU has performed better with a 6.45% return vs -0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for OILU.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while INDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 1.33% for INDL.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и INDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор