PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с FLYU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Over the past 3 years, OILU returned 5.83%/yr vs 7.70%/yr for FLYU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILU и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 80.24%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -21.17%.

OILU

1 день
-4.51%
1 месяц
3.44%
С начала года
80.24%
6 месяцев
67.49%
1 год
98.78%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.24%-16.50%-21.65%-32.50%10.96%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-2.29%33.00%111.16%-19.09%

Correlation

The correlation between OILU and FLYU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.25

The correlation between OILU and FLYU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILU и FLYU

Секторы
OILU
FLYU

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

52.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILU
100.0%
FLYU

-

Сырьевые материалы

OILU

-

FLYU

-

Коммуникационные услуги

OILU

-

FLYU
13.2%

Потребительский циклический сектор

OILU

-

FLYU
52.6%

Потребительский защитный сектор

OILU

-

FLYU

-

Финансовые услуги

OILU

-

FLYU

-

Здравоохранение

OILU

-

FLYU

-

Промышленность

OILU

-

FLYU
17.7%

Недвижимость

OILU

-

FLYU
0.1%

Технологии

OILU

-

FLYU
16.4%

Коммунальные услуги

OILU

-

FLYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

OILU vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.11

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.38

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.15

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

-0.32

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUFLYUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.11

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.18

-0.04

Просадки

Сравнение просадок OILU и FLYU

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-69.00%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-52.33%

+18.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-69.00%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.52%

-37.47%

-14.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.54%

-26.49%

-24.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

24.86%

-11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и FLYU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) с волатильностью 20.50%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.66%

20.50%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.34%

57.30%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.32%

73.75%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.09%

83.01%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.09%

83.01%

-1.92%

Сравнение комиссий OILU и FLYU

И OILU, и FLYU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и FLYU

Ни OILU, ни FLYU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OILU and FLYU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (21.66%) compared to FLYU (20.50%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, FLYU leads with 7.70% vs 5.83% for OILU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 20.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLYU has performed better with a 7.70% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU and FLYU have the same expense ratio: 0.95% per year.

OILU and FLYU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while FLYU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and REX.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор