PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Over the past 3 years, OILU returned 11.50%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности OILU и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и BWET

2026 (YTD)202520242023
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-16.50%-21.65%7.78%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between OILU and BWET is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.06

Сравнение распределения секторов OILU и BWET

Секторы
OILU
BWET

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILU
100.0%
BWET

-

Сырьевые материалы

OILU

-

BWET

-

Коммуникационные услуги

OILU

-

BWET

-

Потребительский циклический сектор

OILU

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

OILU

-

BWET

-

Финансовые услуги

OILU

-

BWET
8.6%

Здравоохранение

OILU

-

BWET

-

Промышленность

OILU

-

BWET

-

Недвижимость

OILU

-

BWET

-

Технологии

OILU

-

BWET

-

Коммунальные услуги

OILU

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

OILU vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
20.67

-18.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
6.77

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.99

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

66.60

-62.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

176.91

-167.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

20.67

-18.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

2.01

-1.84

Просадки

Сравнение просадок OILU и BWET

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-56.90%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-30.64%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-56.90%

-12.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.11%

-0.90%

-46.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-24.06%

-26.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

11.51%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и BWET

Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 25.13%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.13%

28.88%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.75%

88.79%

-39.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.13%

98.73%

-36.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.12%

70.70%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.12%

70.70%

+10.42%

Сравнение комиссий OILU и BWET

OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и BWET

Ни OILU, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OILU and BWET have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to OILU (25.13%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 11.50% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 25.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

OILU and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: BMO and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор