Сравнение OILT с TNGY
OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both Energy Equities funds. OILT is passively managed, while TNGY is actively managed. Over the past year, OILT returned 35.09% vs 18.50% for TNGY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OILT charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности OILT и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILT показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 15.24%.
OILT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 23.15%
- С начала года
- 26.60%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- 6 месяцев
- 14.42%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILT и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 26.60% | -0.86% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 15.24% | -2.37% |
Correlation
The correlation between OILT and TNGY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between OILT and TNGY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILT vs. TNGY — Ранг доходности на риск
OILT
TNGY
Сравнение OILT c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILT | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.90 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 4.98 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILT и TNGY
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки TNGY в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILT | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -9.79% | -25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.72% | -9.79% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.56% | -3.89% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -3.75% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 3.72% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и TNGY
Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Tortoise Energy Fund (TNGY) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILT | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.82% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 13.19% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 16.30% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.69% | 16.47% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 16.47% | +12.22% |
Сравнение комиссий OILT и TNGY
OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и TNGY
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности TNGY в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.71% | 3.12% | 2.63% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 4.61% | 2.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILT and TNGY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILT has higher volatility (7.30%) compared to TNGY (4.82%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs TNGY's -9.79%.
On 1-year performance, OILT leads with 35.09% vs 18.50% for TNGY. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TNGY has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILT has performed better with a 35.09% return vs 18.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 2.71% for OILT.
They also come from different issuers: Texas Capital and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.85% for TNGY.
OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILT и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор