PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OILT с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с BKGI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. OILT is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past year, OILT returned 35.09% vs 23.16% for BKGI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. OILT charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности OILT и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 14.63%.

OILT

1 день
0.55%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
23.15%
С начала года
26.60%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.31%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
12.05%
С начала года
14.63%
1 год
23.16%
3 года*
21.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и BKGI

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		26.60%-3.30%0.87%0.13%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		14.63%37.53%12.35%1.80%

Correlation

The correlation between OILT and BKGI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.20

Сравнение распределения секторов OILT и BKGI

Секторы
OILT
BKGI

Энергетика

94.1%
20.6%

Коммунальные услуги

5.9%
46.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

11.8%

Недвижимость

-

18.1%

Технологии

-

-

Энергетика

OILT
94.1%
BKGI
20.6%

Коммунальные услуги

OILT
5.9%
BKGI
46.8%

Сырьевые материалы

OILT

-

BKGI

-

Коммуникационные услуги

OILT

-

BKGI
2.7%

Потребительский циклический сектор

OILT

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

OILT

-

BKGI

-

Финансовые услуги

OILT

-

BKGI

-

Здравоохранение

OILT

-

BKGI

-

Промышленность

OILT

-

BKGI
11.8%

Недвижимость

OILT

-

BKGI
18.1%

Технологии

OILT

-

BKGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

OILT vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILTBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.00

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.76

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.78

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

11.31

-6.73

OILT vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILT и BKGI

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-14.79%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.72%

-6.16%

-14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.56%

-1.04%

-13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-2.56%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

2.05%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и BKGI

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

3.54%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

9.58%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

11.64%

+16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

13.99%

+14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

13.99%

+14.70%

Сравнение комиссий OILT и BKGI

OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и BKGI

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности BKGI в 2.88%

ПозицияTTM2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.88%2.65%4.55%4.55%0.53%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.71%3.12%2.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILT and BKGI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (7.30%) compared to BKGI (3.54%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs BKGI's -14.79%.

On 1-year performance, OILT leads with 35.09% vs 23.16% for BKGI. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 35.09% return vs 23.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.71% for OILT.

They also come from different issuers: Texas Capital and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор