Сравнение OILK с PBOG
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Oil & Gas funds - OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OILK charges 0.68%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности OILK и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 64.22%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
OILK
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 64.22%
- 6 месяцев
- 60.70%
- 1 год
- 58.99%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILK и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 64.22% | -0.95% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between OILK and PBOG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILK vs. PBOG — Ранг доходности на риск
OILK
PBOG
Сравнение OILK c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 3.31 | -3.20 |
Просадки
Сравнение просадок OILK и PBOG
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILK | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -11.45% | -72.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -6.81% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -3.10% | -29.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILK | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 23.67% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 23.67% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.97% | 23.67% | +12.30% |
Сравнение комиссий OILK и PBOG
OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и PBOG
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.18% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILK and PBOG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.13% for PBOG.
OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: ProShares and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для OILK и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор