Сравнение OILGX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 15.36% против 12.17% соответственно.
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и IOLZX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
OILGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
OILGX
IOLZX
Сравнение OILGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.54 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 5.07 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и IOLZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и IOLZX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности IOLZX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и IOLZX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -56.03% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -15.69% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -27.77% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -41.04% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -10.48% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -12.71% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.76% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и IOLZX
Текущая волатильность для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) составляет 6.96%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что OILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 7.90% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 14.56% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 23.81% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 21.38% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 22.28% | -0.28% |