PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OILGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%7.27%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с VUGOILGX с FRIAX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий OILGX и BBLIX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

OILGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.05

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.63

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.83

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

3.38

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.05

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между OILGX и BBLIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и BBLIX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и BBLIX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-33.49%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-10.22%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-28.06%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-1.80%

-10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-6.47%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.62%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и BBLIX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

1.57%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

6.07%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

16.08%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

16.08%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

18.80%

+3.20%