PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILGX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILGX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности OILGX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 15.36% против 10.73% соответственно.

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с VUGOILGX с FRIAX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий OILGX и AMRGX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

OILGX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILGXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.71

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

2.91

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILGX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILGXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.10

+0.45

Корреляция

Корреляция между OILGX и AMRGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и AMRGX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и AMRGX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILGXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-80.32%

+26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-13.98%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-35.42%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

-35.42%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-11.44%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-40.45%

+31.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

5.78%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и AMRGX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 6.96% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILGXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.00%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

23.66%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

28.35%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

21.88%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

21.32%

+0.68%