PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIL.NS с ^FVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OIL.NS с ^FVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OIL.NS (Oil India Limited) is a stock, while ^FVX (Treasury Yield 5 Years) is an index. Over the past 10 years, OIL.NS returned 21.60%/yr vs 17.19%/yr for ^FVX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OIL.NS и ^FVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Oil India Limited (OIL.NS) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OIL.NS торгуется в INR, в то время как ^FVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^FVX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OIL.NS показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у ^FVX с доходностью 20.61%. За последние 10 лет акции OIL.NS превзошли акции ^FVX по среднегодовой доходности: 21.60% против 17.19% соответственно.

OIL.NS

1 день
-0.42%
1 месяц
8.58%
С начала года
16.97%
6 месяцев
20.49%
1 год
18.88%
3 года*
47.26%
5 лет*
45.84%
10 лет*
21.60%

^FVX

1 день
1.35%
1 месяц
6.52%
С начала года
20.61%
6 месяцев
20.75%
1 год
17.82%
3 года*
8.42%
5 лет*
47.77%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIL.NS и ^FVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIL.NS
Oil India Limited		16.97%1.47%78.03%91.84%12.76%95.46%-23.68%-7.04%-26.22%14.34%
^FVX
Treasury Yield 5 Years		20.61%-10.96%17.52%-3.34%250.75%256.82%-78.14%-30.84%24.08%6.98%

Correlation

The correlation between OIL.NS and ^FVX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г.

0.02

The correlation between OIL.NS and ^FVX shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oil India Limited

Treasury Yield 5 Years

Часто сравнивают с OIL.NS:
OIL.NS с BKROIL.NS с BRK-BOIL.NS с TLTOIL.NS с YALLOIL.NS с FXAIXOIL.NS с VOOOIL.NS с PERSISTENT.NS
Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с UVIX^FVX с VOO^FVX с ES=F^FVX с SPY^FVX с VCSH^FVX с TIP

Доходность на риск

OIL.NS vs. ^FVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIL.NS
Ранг доходности на риск OIL.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIL.NS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIL.NS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIL.NS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIL.NS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIL.NS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIL.NS c ^FVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil India Limited (OIL.NS) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIL.NS^FVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.83

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.30

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

2.84

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIL.NS vs. ^FVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIL.NS на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^FVX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIL.NS и ^FVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIL.NS^FVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.29

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.06

+0.32

Просадки

Сравнение просадок OIL.NS и ^FVX

Максимальная просадка OIL.NS за все время составила -71.22%, что меньше максимальной просадки ^FVX в -93.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIL.NS и ^FVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIL.NS^FVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.22%

-93.59%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-11.93%

-6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.77%

-30.75%

-22.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.77%

-30.75%

-22.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-93.59%

+26.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.57%

-3.51%

-27.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.26%

-44.46%

+19.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

5.96%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OIL.NS и ^FVX

Oil India Limited (OIL.NS) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Treasury Yield 5 Years (^FVX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что OIL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIL.NS^FVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

6.59%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.50%

14.91%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.08%

20.37%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.40%

39.44%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

58.70%

-21.64%

Часто задаваемые вопросы

OIL.NS and ^FVX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIL.NS и ^FVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор