Сравнение OIL.NS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oil India Limited (OIL.NS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OIL.NS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIL.NS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIL.NS Oil India Limited | 13.27% | 1.47% | 78.03% | 91.84% | 12.76% | 95.46% | -23.68% | -7.04% | -26.22% | 14.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.06% | 23.46% | 28.76% | 27.20% | -9.38% | 31.36% | 21.30% | 34.70% | 4.14% | 14.21% |
Разные валюты инструментов
OIL.NS торгуется в INR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OIL.NS показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции OIL.NS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.41% против 18.08% соответственно.
OIL.NS
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- 46.12%
- 5 лет*
- 48.75%
- 10 лет*
- 22.41%
VOO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- 18.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIL.NS vs. VOO — Ранг доходности на риск
OIL.NS
VOO
Сравнение OIL.NS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil India Limited (OIL.NS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIL.NS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.59 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.25 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.66 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 12.18 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIL.NS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.59 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.07 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.18 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между OIL.NS и VOO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIL.NS и VOO
Дивидендная доходность OIL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIL.NS Oil India Limited | 2.53% | 2.83% | 2.59% | 5.11% | 7.32% | 4.27% | 9.87% | 6.70% | 5.91% | 3.84% | 3.54% | 5.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OIL.NS и VOO
Максимальная просадка OIL.NS за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки VOO в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIL.NS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIL.NS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -33.99% | -37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -11.98% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.77% | -24.52% | -28.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -33.99% | -33.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -5.55% | -27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.20% | -3.72% | -21.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 2.55% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIL.NS и VOO
Oil India Limited (OIL.NS) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что OIL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIL.NS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 4.11% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 9.26% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.86% | 17.95% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 16.03% | +24.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 17.02% | +19.83% |