Сравнение OIL.NS с FXAIX
OIL.NS (Oil India Limited) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, OIL.NS returned 21.60%/yr vs 19.77%/yr for FXAIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OIL.NS и FXAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OIL.NS торгуется в INR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OIL.NS показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции OIL.NS превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 21.60% против 19.77% соответственно.
OIL.NS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 47.26%
- 5 лет*
- 45.84%
- 10 лет*
- 21.60%
FXAIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 18.30%
- 1 год
- 44.26%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам OIL.NS и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIL.NS Oil India Limited | 16.97% | 1.47% | 78.03% | 91.84% | 12.76% | 95.46% | -23.68% | -7.04% | -26.22% | 14.34% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 18.72% | 23.48% | 28.80% | 27.16% | -9.34% | 31.27% | 21.40% | 34.82% | 4.22% | 14.25% |
Correlation
The correlation between OIL.NS and FXAIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIL.NS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
OIL.NS
FXAIX
Сравнение OIL.NS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil India Limited (OIL.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIL.NS | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.68 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 6.64 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 25.96 | -24.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIL.NS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 3.77 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.16 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.21 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок OIL.NS и FXAIX
Максимальная просадка OIL.NS за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки FXAIX в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIL.NS и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIL.NS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -28.37% | -42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -6.58% | -12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.77% | -19.16% | -33.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.77% | -19.89% | -32.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -28.37% | -39.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.57% | 0.00% | -30.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.26% | -3.07% | -22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 1.68% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIL.NS и FXAIX
Oil India Limited (OIL.NS) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что OIL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIL.NS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 2.86% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.50% | 8.51% | +15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.08% | 11.59% | +18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 16.13% | +24.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 17.10% | +19.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIL.NS и FXAIX
Дивидендная доходность OIL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
OIL.NS Oil India Limited | 2.45% | 2.83% | 2.59% | 5.11% | 7.32% | 4.27% | 9.87% | 6.70% | 5.91% | 3.84% | 3.54% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
OIL.NS and FXAIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OIL.NS и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор