Сравнение OIL.NS с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oil India Limited (OIL.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности OIL.NS и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIL.NS и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIL.NS Oil India Limited | 13.27% | 1.47% | 78.03% | 91.84% | 12.76% | 95.46% | -23.68% | -7.04% | -26.22% | 14.34% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -0.50% | 23.48% | 28.80% | 27.16% | -9.34% | 31.27% | 21.40% | 34.82% | 4.22% | 14.25% |
Разные валюты инструментов
OIL.NS торгуется в INR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OIL.NS показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции OIL.NS превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 22.41% против 18.05% соответственно.
OIL.NS
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- 46.12%
- 5 лет*
- 48.75%
- 10 лет*
- 22.41%
FXAIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIL.NS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
OIL.NS
FXAIX
Сравнение OIL.NS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil India Limited (OIL.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIL.NS | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.58 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.24 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.61 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 12.19 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIL.NS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.58 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.06 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.14 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между OIL.NS и FXAIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIL.NS и FXAIX
Дивидендная доходность OIL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIL.NS Oil India Limited | 2.53% | 2.83% | 2.59% | 5.11% | 7.32% | 4.27% | 9.87% | 6.70% | 5.91% | 3.84% | 3.54% | 5.22% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок OIL.NS и FXAIX
Максимальная просадка OIL.NS за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки FXAIX в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIL.NS и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIL.NS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -33.79% | -37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -12.13% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.77% | -24.50% | -28.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -33.79% | -33.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -6.23% | -26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.20% | -3.83% | -21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 2.53% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIL.NS и FXAIX
Oil India Limited (OIL.NS) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что OIL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIL.NS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 4.11% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 9.34% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.86% | 18.15% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 16.14% | +24.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 17.09% | +19.76% |