PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIL.NS с YALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIL.NS с YALL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OIL.NS (Oil India Limited) is a stock, while YALL (God Bless America ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past 3 years, OIL.NS returned 47.26%/yr vs 26.24%/yr for YALL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OIL.NS и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Oil India Limited (OIL.NS) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OIL.NS торгуется в INR, в то время как YALL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YALL были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OIL.NS показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью 3.19%.

OIL.NS

1 день
-0.42%
1 месяц
8.58%
С начала года
16.97%
6 месяцев
20.49%
1 год
18.88%
3 года*
47.26%
5 лет*
45.84%
10 лет*
21.60%

YALL

1 день
-2.90%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.19%
6 месяцев
1.73%
1 год
17.47%
3 года*
26.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIL.NS и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
OIL.NS
Oil India Limited		16.97%1.47%78.03%91.84%13.70%
YALL
God Bless America ETF		3.19%19.83%33.93%41.72%8.84%

Correlation

The correlation between OIL.NS and YALL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oil India Limited

God Bless America ETF

Часто сравнивают с OIL.NS:
OIL.NS с ^FVXOIL.NS с BKROIL.NS с BRK-BOIL.NS с TLTOIL.NS с FXAIXOIL.NS с VOOOIL.NS с PERSISTENT.NS
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с VYMYALL с BORRYALL с ACVF

Доходность на риск

OIL.NS vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIL.NS
Ранг доходности на риск OIL.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIL.NS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIL.NS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIL.NS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIL.NS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIL.NS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIL.NS c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil India Limited (OIL.NS) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIL.NSYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.29

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.84

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.10

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

7.61

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIL.NS vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIL.NS на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIL.NS и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIL.NSYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.29

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.72

-1.34

Просадки

Сравнение просадок OIL.NS и YALL

Максимальная просадка OIL.NS за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки YALL в -18.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIL.NS и YALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIL.NSYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.22%

-18.23%

-52.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-8.35%

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.77%

-18.23%

-34.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.57%

-5.89%

-24.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.26%

-2.41%

-22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

2.30%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OIL.NS и YALL

Oil India Limited (OIL.NS) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что OIL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIL.NSYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

4.50%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.50%

9.86%

+14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.08%

13.83%

+16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.40%

17.11%

+23.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

17.11%

+19.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIL.NS и YALL

Дивидендная доходность OIL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности YALL в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIL.NS
Oil India Limited		2.45%2.83%2.59%5.11%7.32%4.27%9.87%6.70%5.91%3.84%3.54%5.22%
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OIL.NS and YALL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIL.NS и YALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор