Сравнение OIIEX с WLGAX

С начала года, OIIEX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью -11.73%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 14.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии WLGAX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OIIEX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа WLGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIIEX и WLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OIIEX и WLGAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности WLGAX в 9.53%

Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки WLGAX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и WLGAX.

Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.