Сравнение OIIEX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIIEX имеют среднегодовую доходность 7.78%, а акции TIVFX немного впереди с 8.08%.
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и TIVFX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
OIIEX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
OIIEX
TIVFX
Сравнение OIIEX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 3.12 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.55 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.55 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.44 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 17.93 | -12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 3.12 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.45 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и TIVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и TIVFX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и TIVFX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -54.21% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -13.21% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -36.31% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -41.51% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -10.23% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -13.45% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.27% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и TIVFX
Optimum International Fund (OIIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.82% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.93% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 14.06% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 19.68% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.21% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.40% | -0.37% |