Сравнение OIIEX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -3.43% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 29.44% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 3.35% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.
OIIEX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 7.51%
SIMYX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и SIMYX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
OIIEX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
OIIEX
SIMYX
Сравнение OIIEX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.75 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.30 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.52 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 9.65 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.75 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и SIMYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и SIMYX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SIMYX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.45% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 3.03% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и SIMYX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -32.14% | -25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -8.55% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -25.06% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -7.35% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -6.14% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.23% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и SIMYX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 4.79% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 7.26% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 12.54% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 11.31% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 12.24% | +4.78% |