PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIIEX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIIEX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OIIEX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum International Fund (OIIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIIEX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIIEX
Optimum International Fund		-1.02%25.99%8.41%17.37%-23.04%8.52%12.57%19.60%-13.98%30.46%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.04% соответственно.

OIIEX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
18.81%
3 года*
13.32%
5 лет*
4.33%
10 лет*
7.78%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с OIIEX:
OIIEX с VOOOIIEX с WMGAXOIIEX с EPDPXOIIEX с CXHYXOIIEX с DEMIXOIIEX с FSKLXOIIEX с DDVIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с FSPSXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий OIIEX и PPYPX

OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

OIIEX
Optimum International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

OIIEX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIIEX
Ранг доходности на риск OIIEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIIEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIIEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIIEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIIEX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIIEXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.24

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.85

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.83

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

13.07

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIIEX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIIEX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIIEX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIIEXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.24

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между OIIEX и PPYPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIIEX и PPYPX

Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIIEX
Optimum International Fund		1.41%1.40%1.62%1.37%3.08%15.53%3.16%2.10%8.98%2.06%1.16%0.80%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIIEX и PPYPX

Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIIEXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-42.48%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-10.21%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-35.65%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-42.48%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-4.08%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-10.28%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.43%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OIIEX и PPYPX

Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIIEXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

5.49%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

10.15%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

15.41%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

19.61%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

19.08%

-2.05%