Сравнение OIIEX с FSKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и FSKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и FSKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 4.89% | 21.95% | 1.20% | 13.84% | -13.48% | 9.91% | -1.57% | 16.12% | -4.88% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции OIIEX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 7.78% против 6.20% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
FSKLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и FSKLX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.
Доходность на риск
OIIEX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск
OIIEX
FSKLX
Сравнение OIIEX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | FSKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.09 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.09 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.33 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.53 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и FSKLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и FSKLX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FSKLX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 2.47% | 2.59% | 2.09% | 2.31% | 2.01% | 2.42% | 1.32% | 6.06% | 2.64% | 1.69% | 2.85% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и FSKLX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и FSKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -27.26% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -8.64% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -24.99% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -27.26% | -10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -5.92% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -5.14% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.46% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и FSKLX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.55% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 7.50% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 12.34% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 11.45% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 11.90% | +5.13% |