Сравнение OIIEX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -3.43% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 7.51% против 9.85% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 7.51%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и EPDIX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
OIIEX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
OIIEX
EPDIX
Сравнение OIIEX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.80 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.33 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.54 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.08 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 16.78 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.80 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.06 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и EPDIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и EPDIX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.45% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и EPDIX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -38.23% | -19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -10.92% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -20.98% | -16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -32.84% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -9.48% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -10.88% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.65% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и EPDIX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.47% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 11.36% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 16.09% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.01% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 14.86% | +2.16% |