PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIH с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIH с BILD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OIH (VanEck Oil Services ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. OIH is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, OIH returned 70.06% vs 17.93% for BILD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. OIH charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности OIH и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Services ETF (OIH) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность 33.63%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 9.22%.

OIH

1 день
2.49%
1 месяц
-14.14%
С начала года
33.63%
6 месяцев
34.54%
1 год
70.06%
3 года*
13.58%
5 лет*
12.29%
10 лет*
-1.89%

BILD

1 день
0.81%
1 месяц
-0.67%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.19%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIH и BILD

2026 (YTD)202520242023
OIH
VanEck Oil Services ETF		33.63%6.81%-10.53%0.48%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		9.22%21.08%-2.68%3.73%

Correlation

The correlation between OIH and BILD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.22

Сравнение распределения секторов OIH и BILD

Секторы
OIH
BILD

Энергетика

97.6%
18.2%

Коммунальные услуги

1.9%
52.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

22.1%

Недвижимость

-

5.4%

Технологии

-

-

Энергетика

OIH
97.6%
BILD
18.2%

Коммунальные услуги

OIH
1.9%
BILD
52.8%

Сырьевые материалы

OIH

-

BILD

-

Коммуникационные услуги

OIH

-

BILD
1.5%

Потребительский циклический сектор

OIH

-

BILD

-

Потребительский защитный сектор

OIH

-

BILD

-

Финансовые услуги

OIH

-

BILD

-

Здравоохранение

OIH

-

BILD

-

Промышленность

OIH

-

BILD
22.1%

Недвижимость

OIH

-

BILD
5.4%

Технологии

OIH

-

BILD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Services ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с LNGXBILD с AIRRBILD с STAX

Доходность на риск

OIH vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIH c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services ETF (OIH) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OIHBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.66

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.23

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.98

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

7.52

+7.91

OIH vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа BILD равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OIH и BILD

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIHBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.45%

-14.78%

-79.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-6.05%

-12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.11%

-3.30%

-62.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.87%

-3.72%

-45.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.39%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и BILD

VanEck Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIHBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

3.18%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

8.91%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

10.86%

+19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.83%

13.15%

+23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.39%

13.15%

+29.24%

Сравнение комиссий OIH и BILD

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и BILD

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности BILD в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		4.72%3.05%5.53%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIH
VanEck Oil Services ETF		1.28%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

OIH and BILD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIH has higher volatility (11.00%) compared to BILD (3.18%). In terms of maximum drawdown, OIH dropped -94.45% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, OIH leads with 70.06% vs 17.93% for BILD. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OIH has performed better with a 70.06% return vs 17.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.

BILD has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.28% for OIH.

They also come from different issuers: VanEck and Macquarie. Their fees differ too: 0.35% for OIH and 0.49% for BILD.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIH и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор