PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGAX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGAX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGAX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		-7.58%15.86%-1.85%20.93%-27.31%10.38%22.11%28.62%-19.53%26.61%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, OIGAX показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции OIGAX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 4.75% против 10.15% соответственно.

OIGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-7.58%
6 месяцев
-6.98%
1 год
6.48%
3 года*
4.71%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
4.75%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с OIGAX:
OIGAX с SPYOIGAX с FZILXOIGAX с HNACXOIGAX с FIGFXOIGAX с EFGOIGAX с EFAOIGAX с PRNHX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий OIGAX и PZRIX

OIGAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

OIGAX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGAX
Ранг доходности на риск OIGAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGAX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGAXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.67

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

3.39

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.52

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

3.09

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

14.29

-13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGAX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGAX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGAXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.67

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.22

Корреляция

Корреляция между OIGAX и PZRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и PZRIX

Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		47.65%44.04%11.27%11.59%0.00%13.52%14.72%0.84%1.08%0.59%1.02%0.87%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и PZRIX

Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGAXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-43.53%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-10.68%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-30.85%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-43.53%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-5.20%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-9.00%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.45%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и PZRIX

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что OIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGAXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

5.45%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

8.92%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

14.17%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

15.85%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.02%

+1.37%