Сравнение OIEJX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEJX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 16.69% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 17.22% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 17.22%.
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
AVERX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и AVERX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
OIEJX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
OIEJX
AVERX
Сравнение OIEJX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEJX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEJX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.00 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и AVERX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и AVERX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности AVERX в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.35% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и AVERX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEJX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -11.33% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -8.81% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -5.40% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEJX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 19.25% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 19.25% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 19.25% | -2.48% |