Сравнение OIEJX с AUXFX

С начала года, OIEJX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.69% против 9.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OIEJX и AUXFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и AUXFX.

JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.