Сравнение EOD с EVT
EOD (Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund) and EVT (Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, EOD returned 11.89%/yr vs 11.24%/yr for EVT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOD charges 0.02%/yr vs 0.01%/yr for EVT.
Доходность
Сравнение доходности EOD и EVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOD показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у EVT с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции EOD превзошли акции EVT по среднегодовой доходности: 11.89% против 11.24% соответственно.
EOD
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 11.89%
EVT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам EOD и EVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOD Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 15.31% | 28.76% | 25.83% | 9.78% | -17.65% | 32.87% | -3.16% | 35.96% | -12.05% | 20.46% |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 9.82% | 13.79% | 17.34% | 5.78% | -17.33% | 33.94% | 1.72% | 44.71% | -11.92% | 21.80% |
Correlation
The correlation between EOD and EVT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2007 г. | 0.61 |
The correlation between EOD and EVT shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOD vs. EVT — Ранг доходности на риск
EOD
EVT
Сравнение EOD c EVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) и Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOD | EVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.34 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.67 | 9.77 | +7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOD и EVT
Максимальная просадка EOD за все время составила -57.02%, что меньше максимальной просадки EVT в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOD и EVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOD | EVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.02% | -74.01% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -9.22% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.00% | -19.09% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -28.23% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -52.03% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.38% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -11.11% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.20% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOD и EVT
Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) и Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) имеют волатильность 4.46% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOD | EVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.53% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 9.83% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 12.30% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.13% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 20.62% | -1.56% |
Сравнение комиссий EOD и EVT
EOD берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии EVT в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOD и EVT
Дивидендная доходность EOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности EVT в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOD Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 8.35% | 8.73% | 9.16% | 9.98% | 11.80% | 8.76% | 11.41% | 10.36% | 13.84% | 10.56% | 9.91% | 12.16% |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.42% | 7.84% | 8.02% | 8.03% | 8.44% | 5.65% | 7.97% | 6.82% | 9.16% | 6.85% | 8.47% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
EOD and EVT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVT has higher volatility (4.53%) compared to EOD (4.46%). In terms of maximum drawdown, EOD dropped -57.02% vs EVT's -74.01%.
EOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOD и EVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор