PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOD с EVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOD с EVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOD (Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund) and EVT (Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, EOD returned 11.59%/yr vs 11.29%/yr for EVT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOD charges 0.02%/yr vs 0.01%/yr for EVT.

Доходность

Сравнение доходности EOD и EVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) и Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOD показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у EVT с доходностью 11.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EOD имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции EVT немного отстают с 11.29%.

EOD

1 день
-0.15%
1 месяц
4.53%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.75%
1 год
37.81%
3 года*
28.44%
5 лет*
13.15%
10 лет*
11.59%

EVT

1 день
0.70%
1 месяц
2.93%
С начала года
11.36%
6 месяцев
15.36%
1 год
25.15%
3 года*
16.73%
5 лет*
7.49%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOD и EVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOD
Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund		17.35%28.76%25.83%9.78%-17.65%32.87%-3.16%35.96%-12.05%20.46%
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund		11.36%13.79%17.34%5.78%-17.33%33.94%1.72%44.71%-11.92%21.80%

Correlation

The correlation between EOD and EVT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.61

The correlation between EOD and EVT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Часто сравнивают с EOD:
EOD с NFJEOD с GCVEOD с OIEIXEOD с GDVEOD с ERCEOD с ETGEOD с CAIFX
Часто сравнивают с EVT:
EVT с HTDEVT с ETVEVT с ETYEVT с NFJEVT с ADXEVT с BGREVT с PDO

Доходность на риск

EOD vs. EVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOD
Ранг доходности на риск EOD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EVT
Ранг доходности на риск EVT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOD c EVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) и Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EODEVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.13

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.97

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.74

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.32

11.66

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOD vs. EVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOD на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVT равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOD и EVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EODEVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.13

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EOD и EVT

Максимальная просадка EOD за все время составила -57.02%, что меньше максимальной просадки EVT в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOD и EVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EODEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.02%

-74.01%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-9.22%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-19.09%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-28.23%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-52.03%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-11.13%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.16%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EOD и EVT

Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что EOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EODEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.63%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

9.20%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

11.85%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.10%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

20.59%

-1.49%

Сравнение комиссий EOD и EVT

EOD берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии EVT в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOD и EVT

Дивидендная доходность EOD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности EVT в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOD
Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund		7.79%8.73%9.16%9.98%11.80%8.76%11.41%10.36%13.84%10.56%9.91%12.16%
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.27%7.84%8.02%8.03%8.44%5.65%7.97%6.82%9.16%6.85%8.47%7.49%

Часто задаваемые вопросы

EOD and EVT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOD has higher volatility (4.08%) compared to EVT (3.63%). In terms of maximum drawdown, EOD dropped -57.02% vs EVT's -74.01%.

EOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOD и EVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор