Сравнение EOD с NFJ
EOD (Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund) and NFJ (Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, EOD returned 11.79%/yr vs 10.39%/yr for NFJ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOD charges 0.02%/yr vs 0.02%/yr for NFJ.
Доходность
Сравнение доходности EOD и NFJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOD показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у NFJ с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции EOD превзошли акции NFJ по среднегодовой доходности: 11.79% против 10.39% соответственно.
EOD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 28.51%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 11.79%
NFJ
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам EOD и NFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOD Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 17.52% | 28.76% | 25.83% | 9.78% | -17.65% | 32.87% | -3.16% | 35.96% | -12.05% | 20.46% |
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 19.07% | 12.40% | 9.96% | 21.30% | -23.90% | 26.75% | 12.42% | 30.88% | -11.97% | 12.74% |
Correlation
The correlation between EOD and NFJ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.59 |
The correlation between EOD and NFJ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOD vs. NFJ — Ранг доходности на риск
EOD
NFJ
Сравнение EOD c NFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOD | NFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.21 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.65 | 14.38 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOD | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.54 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EOD и NFJ
Максимальная просадка EOD за все время составила -57.02%, примерно равная максимальной просадке NFJ в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOD и NFJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOD | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.02% | -57.92% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -8.57% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.00% | -17.04% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -30.57% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -40.96% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.53% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -10.79% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.50% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOD и NFJ
Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) имеют волатильность 4.07% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOD | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.96% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 10.01% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 13.00% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.13% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.65% | +0.45% |
Сравнение комиссий EOD и NFJ
EOD берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии NFJ в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOD и NFJ
Дивидендная доходность EOD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности NFJ в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOD Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 7.78% | 8.73% | 9.16% | 9.98% | 11.80% | 8.76% | 11.41% | 10.36% | 13.84% | 10.56% | 9.91% | 12.16% |
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 8.14% | 9.46% | 9.26% | 7.78% | 8.83% | 5.60% | 6.69% | 6.92% | 8.43% | 8.62% | 9.52% | 13.32% |
Часто задаваемые вопросы
EOD and NFJ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOD has higher volatility (4.07%) compared to NFJ (3.96%). In terms of maximum drawdown, EOD dropped -57.02% vs NFJ's -57.92%.
NFJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOD и NFJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор