PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOD с GCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOD с GCV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EOD (Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund) and GCV (The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc) are both mutual funds - EOD is a Dividend fund managed by Wells Fargo, while GCV is a Convertible Bonds fund managed by Gabelli Funds. Over the past 10 years, EOD returned 11.94%/yr vs 10.42%/yr for GCV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EOD charges 0.02%/yr vs 0.01%/yr for GCV.

Доходность

Сравнение доходности EOD и GCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOD показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у GCV с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции EOD превзошли акции GCV по среднегодовой доходности: 11.94% против 10.42% соответственно.

EOD

1 день
-0.46%
1 месяц
1.93%
С начала года
15.85%
6 месяцев
15.26%
1 год
36.03%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.32%
10 лет*
11.94%

GCV

1 день
0.43%
1 месяц
4.22%
С начала года
17.75%
6 месяцев
15.25%
1 год
37.25%
3 года*
14.83%
5 лет*
3.92%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOD и GCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOD
Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund		15.85%28.76%25.83%9.78%-17.65%32.87%-3.16%35.96%-12.05%20.46%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		17.75%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%

Correlation

The correlation between EOD and GCV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2007 г.

0.35

The correlation between EOD and GCV shifts across timeframes, from 0.34 (10 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Часто сравнивают с EOD:
EOD с NFJEOD с OIEIXEOD с EVTEOD с ERCEOD с GDVEOD с ETGEOD с CAIFX
Часто сравнивают с GCV:
GCV с GABGCV с CHIGCV с LOCFXGCV с NCZGCV с GGTGCV с GUTGCV с GDV

Доходность на риск

EOD vs. GCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOD
Ранг доходности на риск EOD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOD c GCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EODGCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.42

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.29

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

5.28

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.59

18.85

+0.75

EOD vs. GCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOD на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCV равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOD и GCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EOD и GCV

Максимальная просадка EOD за все время составила -57.02%, примерно равная максимальной просадке GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOD и GCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EODGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.02%

-55.67%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-7.09%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-24.98%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-45.90%

+20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-45.90%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

0.00%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-12.54%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.98%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EOD и GCV

Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеют волатильность 4.43% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EODGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.57%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.15%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

15.54%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

21.13%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

23.53%

-4.47%

Сравнение комиссий EOD и GCV

EOD берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии GCV в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOD и GCV

Дивидендная доходность EOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности GCV в 10.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOD
Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund		8.31%8.73%9.16%9.98%11.80%8.76%11.41%10.36%13.84%10.56%9.91%12.16%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		10.37%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%

Часто задаваемые вопросы

EOD and GCV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCV has higher volatility (4.57%) compared to EOD (4.43%). In terms of maximum drawdown, EOD dropped -57.02% vs GCV's -55.67%.

GCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOD и GCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор