PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с AMINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEIX с AMINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX).

OIEIX управляется JPMorgan. AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и AMINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEIX и AMINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		-2.28%16.69%13.13%13.87%-8.65%22.81%14.18%25.59%-4.94%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у AMINX с доходностью -2.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIEIX имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции AMINX немного отстают с 11.09%.

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.12%
1 год
13.23%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%

AMINX

1 день
2.61%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.47%
1 год
15.62%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

Amana Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с VEIRXOIEIX с GDVOIEIX с HTDOIEIX с DHYOIEIX с NFJOIEIX с EOD
Часто сравнивают с AMINX:
AMINX с CAIFXAMINX с AMIGXAMINX с NFJAMINX с PJDZXAMINX с VADGXAMINX с SVAAXAMINX с EPDPX

Сравнение комиссий OIEIX и AMINX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMINX в 0.76%.

OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

OIEIX vs. AMINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AMINX
Ранг доходности на риск AMINX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMINX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMINX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMINX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMINX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMINX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c AMINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXAMINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.98

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.44

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

5.74

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. AMINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMINX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и AMINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXAMINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Корреляция

Корреляция между OIEIX и AMINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и AMINX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности AMINX в 5.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		5.94%5.80%6.06%5.61%8.61%5.02%6.91%8.22%6.87%6.04%4.58%7.18%

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и AMINX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки AMINX в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и AMINX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEIXAMINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-31.45%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.00%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-19.04%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-31.45%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-8.69%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-3.66%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.77%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и AMINX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) составляет 4.07%, в то время как у Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEIXAMINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.50%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.58%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.85%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

13.80%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.88%

+0.93%