PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMINX с PJDZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMINX с PJDZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMINX (Amana Income Fund Institutional Class) and PJDZX (PGIM Jennison Rising Dividend Fund) are both mutual funds - AMINX is a Dividend fund actively managed by Amana, while PJDZX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, AMINX returned 12.47%/yr vs 14.69%/yr for PJDZX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AMINX charges 0.76%/yr vs 0.99%/yr for PJDZX.

Доходность

Сравнение доходности AMINX и PJDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMINX показывает доходность 11.84%, а PJDZX немного ниже – 11.45%. За последние 10 лет акции AMINX уступали акциям PJDZX по среднегодовой доходности: 12.47% против 14.69% соответственно.

AMINX

1 день
1.12%
1 месяц
6.61%
С начала года
11.84%
6 месяцев
11.32%
1 год
24.08%
3 года*
16.54%
5 лет*
11.50%
10 лет*
12.47%

PJDZX

1 день
1.47%
1 месяц
2.88%
С начала года
11.45%
6 месяцев
11.49%
1 год
24.85%
3 года*
27.22%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMINX и PJDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		11.84%16.69%13.13%13.87%-8.65%22.81%14.18%25.59%-4.94%21.95%
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		11.45%18.84%40.98%8.67%-10.35%24.62%13.96%32.01%-7.14%17.53%

Correlation

The correlation between AMINX and PJDZX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г.

0.88

The correlation between AMINX and PJDZX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Income Fund Institutional Class

PGIM Jennison Rising Dividend Fund

Часто сравнивают с AMINX:
AMINX с AMIGXAMINX с CAIFXAMINX с SVAAXAMINX с AMANXAMINX с IHGIXAMINX с NFJAMINX с AMAPX
Часто сравнивают с PJDZX:
PJDZX с SVAIXPJDZX с CAIFXPJDZX с VIGPJDZX с SPYPJDZX с AUEIXPJDZX с FGJEXPJDZX с FEQHX

Доходность на риск

AMINX vs. PJDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMINX
Ранг доходности на риск AMINX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMINX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMINX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMINX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMINX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMINX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PJDZX
Ранг доходности на риск PJDZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJDZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJDZX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJDZX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJDZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJDZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMINX c PJDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMINXPJDZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.38

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.38

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.88

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

16.95

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMINX vs. PJDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMINX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJDZX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMINX и PJDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMINXPJDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.38

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.78

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AMINX и PJDZX

Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки PJDZX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и PJDZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMINXPJDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-33.59%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-6.54%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-16.11%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-17.57%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.45%

-33.59%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.00%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.50%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AMINX и PJDZX

Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что AMINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMINXPJDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.08%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.61%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

10.68%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.47%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

17.31%

-1.36%

Сравнение комиссий AMINX и PJDZX

AMINX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PJDZX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMINX и PJDZX

Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности PJDZX в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		5.21%5.80%6.06%5.61%8.61%5.02%6.91%8.22%6.87%6.04%4.58%7.18%
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		5.77%6.44%34.62%1.21%0.93%8.48%4.75%4.32%10.34%1.83%1.48%1.31%

Часто задаваемые вопросы

AMINX and PJDZX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMINX has higher volatility (3.40%) compared to PJDZX (3.08%). In terms of maximum drawdown, AMINX dropped -31.45% vs PJDZX's -33.59%.

PJDZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMINX и PJDZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор