Сравнение AMINX с PJDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX).
AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. PJDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AMINX и PJDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMINX и PJDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | -2.28% | 16.69% | 13.13% | 13.87% | -8.65% | 22.81% | 14.18% | 25.59% | -4.94% | 21.95% |
PJDZX PGIM Jennison Rising Dividend Fund | 2.95% | 18.84% | 40.98% | 8.67% | -10.35% | 24.62% | 13.96% | 32.01% | -7.14% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, AMINX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у PJDZX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции AMINX уступали акциям PJDZX по среднегодовой доходности: 11.09% против 13.99% соответственно.
AMINX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.09%
PJDZX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMINX и PJDZX
AMINX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PJDZX в 0.99%.
Доходность на риск
AMINX vs. PJDZX — Ранг доходности на риск
AMINX
PJDZX
Сравнение AMINX c PJDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMINX | PJDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.76 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.78 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 8.81 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMINX | PJDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AMINX и PJDZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMINX и PJDZX
Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности PJDZX в 6.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | 5.94% | 5.80% | 6.06% | 5.61% | 8.61% | 5.02% | 6.91% | 8.22% | 6.87% | 6.04% | 4.58% | 7.18% |
PJDZX PGIM Jennison Rising Dividend Fund | 6.25% | 6.44% | 34.62% | 1.21% | 0.93% | 8.48% | 4.75% | 4.32% | 10.34% | 1.83% | 1.48% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок AMINX и PJDZX
Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки PJDZX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и PJDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMINX | PJDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -33.59% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.70% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -17.57% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | -33.59% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -4.40% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.04% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.36% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMINX и PJDZX
Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что AMINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMINX | PJDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.58% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 8.49% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 15.54% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 16.51% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.29% | -1.41% |