Сравнение AMINX с CAIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX).
AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AMINX и CAIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMINX и CAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | -2.28% | 16.69% | 13.13% | 13.87% | -8.65% | 22.81% | 14.18% | 25.59% | -4.94% | 21.95% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 1.69% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AMINX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у CAIFX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции AMINX превзошли акции CAIFX по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.76% соответственно.
AMINX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.09%
CAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMINX и CAIFX
AMINX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.
Доходность на риск
AMINX vs. CAIFX — Ранг доходности на риск
AMINX
CAIFX
Сравнение AMINX c CAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMINX | CAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.64 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.23 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.04 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 9.32 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMINX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.64 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AMINX и CAIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMINX и CAIFX
Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности CAIFX в 7.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | 5.94% | 5.80% | 6.06% | 5.61% | 8.61% | 5.02% | 6.91% | 8.22% | 6.87% | 6.04% | 4.58% | 7.18% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.87% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок AMINX и CAIFX
Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и CAIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMINX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -36.83% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -8.37% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -17.51% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | -25.27% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -4.84% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.74% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.83% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMINX и CAIFX
Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AMINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMINX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 3.72% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 6.12% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 10.19% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 9.95% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 10.87% | +5.01% |