Сравнение OIDYX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OIDYX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIDYX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDYX Invesco International Diversified Fund | -0.66% | 21.74% | -2.37% | 15.74% | -25.05% | 4.30% | 20.82% | 25.06% | -14.44% | 32.19% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, OIDYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.
OIDYX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 6.34%
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIDYX и SIMYX
OIDYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
OIDYX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
OIDYX
SIMYX
Сравнение OIDYX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIDYX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.97 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.57 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.79 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 10.56 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIDYX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.97 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.79 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между OIDYX и SIMYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIDYX и SIMYX
Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности SIMYX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDYX Invesco International Diversified Fund | 35.17% | 34.94% | 5.44% | 0.37% | 14.77% | 8.15% | 1.17% | 2.13% | 1.18% | 0.65% | 0.71% | 1.21% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIDYX и SIMYX
Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIDYX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -32.14% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -8.55% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.96% | -25.06% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -5.81% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -6.14% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.26% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIDYX и SIMYX
Invesco International Diversified Fund (OIDYX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIDYX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.00% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 7.43% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 12.61% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 11.33% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 12.25% | +4.14% |