PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDYX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIDYX с SFNNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OIDYX (Invesco International Diversified Fund) and SFNNX (Schwab Fundamental International Large Company Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, OIDYX returned 7.29%/yr vs 11.72%/yr for SFNNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OIDYX charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for SFNNX.

Доходность

Сравнение доходности OIDYX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIDYX показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции OIDYX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 7.29% против 11.72% соответственно.

OIDYX

1 день
-0.20%
1 месяц
1.87%
С начала года
11.80%
6 месяцев
13.89%
1 год
22.58%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.42%
10 лет*
7.29%

SFNNX

1 день
-0.36%
1 месяц
2.82%
С начала года
20.66%
6 месяцев
24.00%
1 год
43.94%
3 года*
24.15%
5 лет*
13.16%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIDYX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		11.80%21.74%-2.37%15.74%-25.05%4.30%20.82%25.06%-14.44%32.75%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		20.66%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Correlation

The correlation between OIDYX and SFNNX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.91

The correlation between OIDYX and SFNNX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с OIDYX:
OIDYX с VEUOIDYX с VOOOIDYX с IVFIXOIDYX с MSIGXOIDYX с GQJPXOIDYX с ACEIXOIDYX с OPPAX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Доходность на риск

OIDYX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDYX
Ранг доходности на риск OIDYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDYX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDYXSFNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.08

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.98

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.15

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

15.60

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDYX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDYX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDYX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDYXSFNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.08

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.85

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.09

Просадки

Сравнение просадок OIDYX и SFNNX

Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и SFNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIDYXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-59.60%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.63%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-13.78%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-25.66%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.96%

-40.23%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.71%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-11.96%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.82%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDYX и SFNNX

Invesco International Diversified Fund (OIDYX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIDYXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.58%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

11.58%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

14.32%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

15.56%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

17.28%

-0.78%

Сравнение комиссий OIDYX и SFNNX

OIDYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SFNNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDYX и SFNNX

Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.25%, что больше доходности SFNNX в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		31.25%34.94%5.44%0.37%14.77%8.15%1.17%2.13%1.18%0.65%0.71%1.21%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.24%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OIDYX and SFNNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OIDYX has higher volatility (5.12%) compared to SFNNX (4.58%). In terms of maximum drawdown, OIDYX dropped -58.32% vs SFNNX's -59.60%.

SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIDYX и SFNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор