PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDYX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDYX с SFNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).

OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OIDYX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDYX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		-0.66%21.74%-2.37%15.74%-25.05%4.30%20.82%25.06%-14.44%32.75%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, OIDYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции OIDYX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 6.34% против 10.98% соответственно.

OIDYX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.66%
1 год
18.68%
3 года*
7.60%
5 лет*
1.00%
10 лет*
6.34%

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с OIDYX:
OIDYX с VEUOIDYX с VOOOIDYX с IVFIXOIDYX с MSIGXOIDYX с ACEIXOIDYX с ANDIXOIDYX с EPDIX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Сравнение комиссий OIDYX и SFNNX

OIDYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SFNNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
OIDYX
Invesco International Diversified Fund

Доходность на риск

OIDYX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDYX
Ранг доходности на риск OIDYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDYX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDYXSFNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.40

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.03

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.47

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

13.20

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDYX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDYX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDYX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDYXSFNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.40

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.80

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Корреляция

Корреляция между OIDYX и SFNNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDYX и SFNNX

Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности SFNNX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		35.17%34.94%5.44%0.37%14.77%8.15%1.17%2.13%1.18%0.65%0.71%1.21%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Просадки

Сравнение просадок OIDYX и SFNNX

Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и SFNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDYXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-59.60%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.96%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-25.66%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.96%

-40.23%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-7.73%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-12.06%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.88%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDYX и SFNNX

Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) имеют волатильность 7.45% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDYXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.48%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.99%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

16.49%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

15.46%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.28%

-0.89%