Сравнение OIDYX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OIDYX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIDYX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDYX Invesco International Diversified Fund | 0.81% | 21.74% | -2.37% | 15.74% | -25.05% | 4.30% | 20.82% | 25.06% | -14.44% | 32.75% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 0.10% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, OIDYX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции OIDYX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 6.50% против 9.84% соответственно.
OIDYX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 6.50%
FIGSX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIDYX и FIGSX
OIDYX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OIDYX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
OIDYX
FIGSX
Сравнение OIDYX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIDYX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.28 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.20 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 4.64 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIDYX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.35 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между OIDYX и FIGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIDYX и FIGSX
Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.66%, что больше доходности FIGSX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDYX Invesco International Diversified Fund | 34.66% | 34.94% | 5.44% | 0.37% | 14.77% | 8.15% | 1.17% | 2.13% | 1.18% | 0.65% | 0.71% | 1.21% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.66% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок OIDYX и FIGSX
Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIDYX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -34.47% | -23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -13.89% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.96% | -34.47% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.96% | -34.47% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -8.69% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -6.49% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.59% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIDYX и FIGSX
Текущая волатильность для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) составляет 6.89%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIDYX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 8.99% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 13.36% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 19.34% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.62% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.55% | -1.16% |