Сравнение OIDAX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности OIDAX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIDAX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A | -0.75% | 21.42% | -2.54% | 15.42% | -25.22% | 4.01% | 20.55% | 24.60% | -14.62% | 32.40% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, OIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции OIDAX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 6.06% против 12.75% соответственно.
OIDAX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 6.06%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIDAX и VGPMX
OIDAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
OIDAX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
OIDAX
VGPMX
Сравнение OIDAX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIDAX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.21 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 3.80 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.61 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 4.79 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 19.71 | -15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIDAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.21 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.14 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между OIDAX и VGPMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIDAX и VGPMX
Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.10%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A | 36.10% | 35.83% | 4.92% | 0.38% | 14.78% | 7.92% | 1.12% | 2.15% | 0.82% | 0.38% | 0.41% | 0.96% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок OIDAX и VGPMX
Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIDAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -78.85% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -12.80% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.09% | -22.71% | -15.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -54.59% | +16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -7.89% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -34.68% | +22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.11% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIDAX и VGPMX
Текущая волатильность для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) составляет 7.42%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что OIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIDAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 8.37% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 13.47% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 19.47% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.21% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 21.67% | -5.23% |