Сравнение OIBFX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBFX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | -2.04% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -13.62% | 10.92% | 14.23% | 17.19% | -4.77% | 13.30% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции OIBFX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 7.35% против 12.18% соответственно.
OIBFX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.35%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и TIBIX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
OIBFX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
OIBFX
TIBIX
Сравнение OIBFX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 3.57 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 4.54 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.79 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.43 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 21.79 | -14.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 3.57 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.40 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.75 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и TIBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и TIBIX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.70% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и TIBIX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBFX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -48.88% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -8.58% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -20.79% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -34.85% | +13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -3.47% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -6.00% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.75% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и TIBIX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) составляет 3.12%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBFX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.68% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 6.57% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 10.83% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 11.11% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 13.48% | -4.35% |