PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIBFX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIBFX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности OIBFX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIBFX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		-2.04%12.69%9.25%15.06%-13.62%10.92%14.23%17.19%-4.77%13.30%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции OIBFX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 7.35% против 3.41% соответственно.

OIBFX

1 день
0.93%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.78%
1 год
9.87%
3 года*
9.86%
5 лет*
5.11%
10 лет*
7.35%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с OIBFX:
OIBFX с NDARXOIBFX с SPYOIBFX с BERIXOIBFX с CSTAXOIBFX с FYMIXOIBFX с IOEZXOIBFX с PALDX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий OIBFX и SICIX

OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund

Доходность на риск

OIBFX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIBFX
Ранг доходности на риск OIBFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIBFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIBFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIBFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIBFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIBFX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIBFXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.75

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.34

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.40

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

9.65

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIBFX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIBFX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBFX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIBFXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.75

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.78

-0.05

Корреляция

Корреляция между OIBFX и SICIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIBFX и SICIX

Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		5.70%6.10%6.00%3.51%7.07%4.40%6.20%6.72%7.91%6.95%3.81%5.21%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок OIBFX и SICIX

Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIBFXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-27.62%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-2.73%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-10.94%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

-11.61%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-1.95%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.59%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.68%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OIBFX и SICIX

JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIBFXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

1.35%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

2.10%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

3.68%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

3.88%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

3.90%

+5.23%