Сравнение OIBFX с SEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).
OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и SEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBFX и SEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | -2.04% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -13.62% | 10.92% | 14.23% | 17.19% | -4.77% | 13.30% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | -8.55% | 14.08% | 35.14% | 34.62% | -25.40% | 18.17% | 56.02% | 39.13% | 0.50% | 38.03% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции OIBFX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 7.35% против 17.94% соответственно.
OIBFX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.35%
SEEGX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и SEEGX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.
Доходность на риск
OIBFX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск
OIBFX
SEEGX
Сравнение OIBFX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | SEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.62 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.03 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.79 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 2.40 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.62 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и SEEGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и SEEGX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.70% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 12.51% | 11.44% | 2.00% | 0.12% | 3.42% | 14.92% | 5.27% | 12.85% | 15.97% | 14.79% | 9.88% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и SEEGX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и SEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBFX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -62.09% | +32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -16.82% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -31.23% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -31.85% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -13.93% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -16.97% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 5.55% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и SEEGX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) составляет 3.12%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBFX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 6.47% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 12.54% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 21.14% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 20.26% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 21.57% | -12.44% |