Сравнение OHYFX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
OHYFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OHYFX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OHYFX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHYFX JPMorgan High Yield Fund | -0.68% | 8.37% | 8.64% | 11.80% | -10.32% | 6.76% | 2.85% | 13.47% | -2.84% | 6.66% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, OHYFX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции OHYFX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.34% против 6.88% соответственно.
OHYFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.34%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OHYFX и PRCPX
OHYFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
OHYFX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
OHYFX
PRCPX
Сравнение OHYFX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OHYFX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 3.49 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 5.55 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.93 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 4.86 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 22.46 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OHYFX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.49 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.24 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между OHYFX и PRCPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHYFX и PRCPX
Дивидендная доходность OHYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHYFX JPMorgan High Yield Fund | 6.04% | 6.46% | 7.18% | 6.46% | 6.02% | 4.74% | 4.63% | 5.75% | 6.19% | 5.67% | 5.51% | 6.23% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок OHYFX и PRCPX
Максимальная просадка OHYFX за все время составила -29.34%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHYFX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OHYFX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.34% | -23.07% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.03% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -14.34% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.27% | -23.07% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.24% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -3.16% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.66% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OHYFX и PRCPX
JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что OHYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OHYFX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.24% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 2.48% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 4.12% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 4.79% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.45% | +0.12% |