PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGVCX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGVCX с VHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

OGVCX управляется JPMorgan. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OGVCX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGVCX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		-0.42%5.99%0.61%3.50%-12.55%-3.00%5.95%5.76%-0.05%1.45%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Доходность по периодам

С начала года, OGVCX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции OGVCX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 0.37% против 17.57% соответственно.

OGVCX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.24%
1 год
2.68%
3 года*
2.31%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
0.37%

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Government Bond Fund Class C

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с OGVCX:
OGVCX с BNDOGVCX с QQQOGVCX с FEUGXOGVCX с MDSIXOGVCX с DFFGXOGVCX с GSGOXOGVCX с RFBAX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий OGVCX и VHIAX

OGVCX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VHIAX в 1.04%.

OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund

Доходность на риск

OGVCX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGVCX
Ранг доходности на риск OGVCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGVCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGVCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGVCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGVCX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGVCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGVCX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGVCXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.76

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

3.45

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGVCX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGVCX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHIAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGVCX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGVCXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.49

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.80

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.34

+0.22

Корреляция

Корреляция между OGVCX и VHIAX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGVCX и VHIAX

Дивидендная доходность OGVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		2.34%2.24%2.10%1.82%1.21%0.58%0.95%1.49%1.57%1.54%1.76%2.90%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок OGVCX и VHIAX

Максимальная просадка OGVCX за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGVCX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGVCXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.66%

-85.49%

+65.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-15.76%

+13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-35.25%

+17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.66%

-35.25%

+15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-12.50%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-40.36%

+36.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

4.93%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности OGVCX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) составляет 1.42%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что OGVCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGVCXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

6.88%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

12.63%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

22.62%

-18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

22.45%

-16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

22.16%

-17.59%