Сравнение OGVCX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
OGVCX управляется JPMorgan. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OGVCX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGVCX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGVCX JPMorgan Government Bond Fund Class C | -0.52% | 5.99% | 0.61% | 3.50% | -12.55% | -3.00% | 5.95% | 5.76% | -0.05% | 1.45% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, OGVCX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции OGVCX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.36% против 1.67% соответственно.
OGVCX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 0.36%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGVCX и BND
OGVCX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
OGVCX vs. BND — Ранг доходности на риск
OGVCX
BND
Сравнение OGVCX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGVCX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.99 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.81 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 4.98 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGVCX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.99 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.04 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.30 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OGVCX и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGVCX и BND
Дивидендная доходность OGVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGVCX JPMorgan Government Bond Fund Class C | 2.34% | 2.24% | 2.10% | 1.82% | 1.21% | 0.58% | 0.95% | 1.49% | 1.57% | 1.54% | 1.76% | 2.90% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок OGVCX и BND
Максимальная просадка OGVCX за все время составила -19.66%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGVCX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGVCX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -18.58% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.44% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -17.91% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.66% | -18.58% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -2.58% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -3.07% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.89% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGVCX и BND
Текущая волатильность для JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что OGVCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGVCX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.63% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.52% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 4.30% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 6.00% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 5.52% | -0.95% |