PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGVCX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGVCX с FEUGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

OGVCX управляется JPMorgan. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности OGVCX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGVCX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		-0.52%5.99%0.61%3.50%-12.55%-3.00%5.95%5.76%-0.05%1.45%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.90%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, OGVCX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции OGVCX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 0.36% против 1.89% соответственно.

OGVCX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.79%
3 года*
2.27%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
0.36%

FEUGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.63%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.50%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Government Bond Fund Class C

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с OGVCX:
OGVCX с BNDOGVCX с QQQOGVCX с MDSIXOGVCX с GSGOXOGVCX с RFBAXOGVCX с DFFGXOGVCX с FBLTX
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с FBLTXFEUGX с VUSTXFEUGX с FNBGXFEUGX с VSBSX

Сравнение комиссий OGVCX и FEUGX

OGVCX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.

OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

OGVCX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGVCX
Ранг доходности на риск OGVCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGVCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGVCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGVCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGVCX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGVCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGVCX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGVCXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

3.33

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

9.08

-8.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

3.05

-1.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

9.65

-8.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

33.30

-29.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGVCX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGVCX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGVCX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGVCXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

3.33

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.69

-1.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

1.52

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.97

-0.42

Корреляция

Корреляция между OGVCX и FEUGX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGVCX и FEUGX

Дивидендная доходность OGVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		2.34%2.24%2.10%1.82%1.21%0.58%0.95%1.49%1.57%1.54%1.76%2.90%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок OGVCX и FEUGX

Максимальная просадка OGVCX за все время составила -19.66%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGVCX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGVCXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.66%

-18.32%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-0.53%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-3.05%

-14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.66%

-3.17%

-16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-0.21%

-7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-1.15%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.15%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OGVCX и FEUGX

JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что OGVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGVCXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.21%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

0.95%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

1.56%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

1.48%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

1.25%

+3.32%