PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGVCX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGVCX с GUSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).

OGVCX управляется JPMorgan. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности OGVCX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGVCX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		-0.52%5.99%0.61%3.50%-12.55%-3.00%5.95%5.76%-0.05%1.45%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, OGVCX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции OGVCX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 0.36% против -13.82% соответственно.

OGVCX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.79%
3 года*
2.27%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
0.36%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Government Bond Fund Class C

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с OGVCX:
OGVCX с BNDOGVCX с QQQOGVCX с FEUGXOGVCX с MDSIXOGVCX с GSGOXOGVCX с RFBAXOGVCX с DFFGX
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX

Сравнение комиссий OGVCX и GUSTX

OGVCX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

OGVCX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGVCX
Ранг доходности на риск OGVCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGVCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGVCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGVCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGVCX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGVCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGVCX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGVCXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

3.37

-2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

11.88

-10.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

7.72

-6.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

20.50

-19.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

59.51

-55.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGVCX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGVCX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGVCX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGVCXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

3.37

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.03

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.55

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.44

+0.99

Корреляция

Корреляция между OGVCX и GUSTX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGVCX и GUSTX

Дивидендная доходность OGVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		2.34%2.24%2.10%1.82%1.21%0.58%0.95%1.49%1.57%1.54%1.76%2.90%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок OGVCX и GUSTX

Максимальная просадка OGVCX за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGVCX и GUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGVCXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.66%

-79.98%

+60.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-0.20%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-1.19%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.66%

-79.98%

+60.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-77.89%

+69.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-35.60%

+32.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.07%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OGVCX и GUSTX

JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что OGVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGVCXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.29%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

0.83%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

1.27%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

1.73%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

25.44%

-20.87%