Сравнение OGSP с JOJO
OGSP (Obra High Grade Structured Products ETF) and JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, OGSP returned 5.57% vs 9.64% for JOJO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. OGSP charges 0.90%/yr vs 1.28%/yr for JOJO.
Доходность
Сравнение доходности OGSP и JOJO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGSP показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у JOJO с доходностью 2.29%.
OGSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOJO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OGSP и JOJO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 1.64% | 6.22% | 5.00% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 2.29% | 10.52% | 10.07% |
Correlation
The correlation between OGSP and JOJO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGSP vs. JOJO — Ранг доходности на риск
OGSP
JOJO
Сравнение OGSP c JOJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGSP | JOJO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | 1.29 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.29 | 1.96 | +9.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.54 | 5.66 | +27.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGSP | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.46 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.14 | -0.05 | +3.19 |
Просадки
Сравнение просадок OGSP и JOJO
Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и JOJO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGSP | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.82% | -28.43% | +27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -4.93% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.89% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -15.82% | +15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.71% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGSP и JOJO
Текущая волатильность для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) составляет 0.22%, в то время как у ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что OGSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGSP | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.20% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 4.83% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 6.62% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 11.31% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 11.31% | -9.38% |
Сравнение комиссий OGSP и JOJO
OGSP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGSP и JOJO
Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности JOJO в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 5.13% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 5.86% | 5.88% | 4.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OGSP and JOJO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOJO has higher volatility (1.20%) compared to OGSP (0.22%). In terms of maximum drawdown, OGSP dropped -0.82% vs JOJO's -28.43%.
On 1-year performance, JOJO leads with 9.64% vs 5.57% for OGSP. On fees, OGSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OGSP has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JOJO has performed better with a 9.64% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OGSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.28% for JOJO.
OGSP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 5.13% for JOJO.
They also come from different issuers: Obra and ATAC. Their fees differ too: 0.90% for OGSP and 1.28% for JOJO.
OGSP currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGSP и JOJO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор