PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с INDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с INDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index, while INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -2.07%/yr vs -3.27%/yr for INDL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. OGIG charges 0.48%/yr vs 1.33%/yr for INDL.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -9.21%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -26.16%.

OGIG

1 день
-3.46%
1 месяц
6.90%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-6.52%
3 года*
15.13%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—

INDL

1 день
-2.82%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-29.05%
3 года*
-0.65%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и INDL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-9.21%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.16%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-10.36%

Correlation

The correlation between OGIG and INDL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.41

The correlation between OGIG and INDL shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OGIG и INDL

Секторы
OGIG
INDL

Технологии

54.4%
8.2%

Коммуникационные услуги

26.4%
4.6%

Потребительский циклический сектор

16.5%
12.4%

Промышленность

1.1%
10.3%

Здравоохранение

0.8%
6.1%

Недвижимость

0.7%
1.4%

Финансовые услуги

0.2%
28.3%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

9.4%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Технологии

OGIG
54.4%
INDL
8.2%

Коммуникационные услуги

OGIG
26.4%
INDL
4.6%

Потребительский циклический сектор

OGIG
16.5%
INDL
12.4%

Промышленность

OGIG
1.1%
INDL
10.3%

Здравоохранение

OGIG
0.8%
INDL
6.1%

Недвижимость

OGIG
0.7%
INDL
1.4%

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
INDL
28.3%

Сырьевые материалы

OGIG

-

INDL
8.6%

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

INDL
6.3%

Энергетика

OGIG

-

INDL
9.4%

Коммунальные услуги

OGIG

-

INDL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с BUZZ
Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK

Доходность на риск

OGIG vs. INDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGINDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.99

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
-1.42

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.84

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.77

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-1.66

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. INDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа INDL равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGINDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.99

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.12

+0.39

Просадки

Сравнение просадок OGIG и INDL

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и INDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGINDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-95.67%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-37.82%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-47.64%

+14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-47.64%

-15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.99%

-79.21%

+54.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-66.35%

+40.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

17.53%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и INDL

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 8.15%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGINDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

10.30%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

25.42%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

29.50%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

30.56%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.03%

52.73%

-21.70%

Сравнение комиссий OGIG и INDL

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и INDL

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности INDL в 1.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.71%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OGIG and INDL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDL has higher volatility (10.30%) compared to OGIG (8.15%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs INDL's -95.67%.

On 5-year performance, OGIG leads with -2.07% vs -3.27% for INDL. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OGIG has performed better with a -2.07% return vs -3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.08% for OGIG.

OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while INDL is Leveraged Equities. OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while INDL tracks Indus India Index (300%). They also come from different issuers: O'Shares Investments and Direxion. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 1.33% for INDL.

OGIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и INDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор