Сравнение OGIAX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIAX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | -2.04% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -13.87% | 11.73% | 13.91% | 22.60% | -5.01% | 13.03% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 12.18% соответственно.
OGIAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.71%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и TIBIX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
OGIAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
OGIAX
TIBIX
Сравнение OGIAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 3.57 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 4.54 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.79 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.43 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 21.79 | -15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 3.57 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.40 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.91 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.75 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между OGIAX и TIBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и TIBIX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.53% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и TIBIX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -48.88% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -8.58% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -20.79% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | -34.85% | +13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -3.47% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -6.00% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.75% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и TIBIX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 3.16%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.68% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 6.57% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 10.83% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 11.11% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 13.48% | -4.20% |