PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIAX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIAX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIAX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIAX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		-2.04%12.46%9.00%14.74%-13.87%11.73%13.91%22.60%-5.01%13.03%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции OGIAX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 3.36% соответственно.

OGIAX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.85%
1 год
9.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.06%
10 лет*
7.71%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.13%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.79%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced A

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с OGIAX:
OGIAX с VOOOGIAX с SCHDOGIAX с FASMXOGIAX с VWINXOGIAX с VBIAXOGIAX с VFORXOGIAX с SPY
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий OGIAX и SICIX

OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

OGIAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIAX
Ранг доходности на риск OGIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIAXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.66

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.20

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.19

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

8.95

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIAX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIAX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIAX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIAXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.66

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.78

-0.05

Корреляция

Корреляция между OGIAX и SICIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIAX и SICIX

Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.53%5.87%5.76%3.28%6.82%5.11%5.99%11.18%7.63%6.70%3.56%4.94%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок OGIAX и SICIX

Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIAXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-27.62%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-2.73%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-10.94%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.07%

-11.61%

-9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-2.39%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.59%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.67%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIAX и SICIX

JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIAXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

1.24%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

2.06%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

3.66%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

3.87%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

3.89%

+5.39%