Сравнение OGIAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | -2.04% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -13.87% | 11.73% | 13.91% | 22.60% | -5.01% | 13.03% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции OGIAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 7.71% против 7.01% соответственно.
OGIAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.71%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и PUDZX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
OGIAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
OGIAX
PUDZX
Сравнение OGIAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.04 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.65 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.45 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 13.65 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.04 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.52 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между OGIAX и PUDZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и PUDZX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.53% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и PUDZX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -21.53% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -8.20% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -17.98% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | -21.53% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -1.59% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -5.31% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.47% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и PUDZX
JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.71% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 6.29% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 9.72% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 10.59% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 9.70% | -0.42% |