Сравнение OGIAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | -2.04% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -13.87% | 11.73% | 13.91% | 22.60% | -5.01% | 13.03% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции OGIAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.50% соответственно.
OGIAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.71%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и NWQIX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
OGIAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
OGIAX
NWQIX
Сравнение OGIAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.69 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.72 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.59 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.30 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 13.39 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.69 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OGIAX и NWQIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и NWQIX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.53% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и NWQIX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -23.89% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -3.75% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -17.75% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | -23.89% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -1.82% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -3.03% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.92% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и NWQIX
JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 1.97% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 2.98% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 4.54% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 5.66% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 6.32% | +2.96% |